Vidensdeling er vejen frem
Grænserne mellem de traditionelle fagområder og særinteresser er blevet mere flydende. Til gavn for alle parter, for ifølge Anders Rahbek er der meget at vinde ved at gå sammen i arbejdet med modellering af flerdimentionelle, dynamiske systemer, både nationalt og internationalt.
Af Eline Mørch Jensen
Professor Anders Rahbek
Anders Rahbek er professor i Økonometri ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet (KU). Han har en MSc grad i Økonometri fra London School of Economics og en Cand.Scient.Oecon grad fra KU, hvorfra han også har en PhD grad i Matematisk Statistik og Økonometri.
På spørgsmålet om, hvad begrebet økonometri præcis dækker, lyder hans forklaring som følger: Økonometri er anvendelse af statistiske og matematisk-statistiske metoder til at arbejde med økonomiske og finansielle empiriske problemer.
- For at arbejde med et felt som økonometri, er det nødvendigt at kunne håndtere områder inden for økonomi og anvendt og teoretisk (matematisk) statistik. Og det er tilsvarende lige der, i krydsfeltet mellem forskellige videnskabelige felter og særinteresser, at vi kan udnytte den synergi, der opstår i forskningsprojektet ”Dynamiske modeller” såvel som i vores arbejde i øvrigt, forklarer Anders Rahbek og uddyber:
- I vores tværfaglige samarbejde opstår der en rigtig god effekt, en spændende og overraskende synergi. Som forskere sidder vi overordnet set ofte og arbejder med mange af de samme typer af metodiske problemstillinger, eller i hvert fald overlappende interesseområder, hvilket har vist sig ved flere af de møder, vi allerede har haft i projektet. Derfor er det positivt at vi kan få skabt en fælles forståelse, en fælles platform om man vil, for de overlappende områder, sådan at ny forskning kan opstå.
Anders Rahbek understreger, at han ser samarbejdet i ”Dynamiske modeller” som en fantastisk mulighed for en udvidelse af nye typer af samarbejde. En proces som nu er sat i gang og reflekterer de flydende grænser mellem tidligere tiders klassisk opdelte faggrænser:
- Fødekæden er meget tydelig, forstået på den måde at for eksempel udviklingen af dynamiske økonometriske modeller, med udgangspunkt i eksisterende økonomisk og finansiel teori, bidrager til at skabe større forståelse for, hvad der sker på det økonomiske område. Man kan sige at udviklingen af dynamiske (økonometriske) modeller muliggør en dialog mellem ny empiri og teori.
Med det formål at blive bedre til at forudsige udviklingen?
- Det skulle man måske mene, men at analysere et dynamisk system er ikke nødvendigvis kun rettet mod egentlige forudsigelser. Det at forstå og analysere hvad der er sket giver i sig selv en indsigt, som kan være med til at skabe ny økonomisk teori og bruges som input til den økonomiske politik. Den gør os ikke nødvendigvis bedre til at forudse nøjagtigt hvad der vil ske. I økonomi sker det uventede, ganske enkelt fordi den økonomiske virkelighed hele tiden ændrer sig, men håbet er naturligvis at vi også vil blive bedre til at vurdere eller, om man vil, forudse mulige fremtidige økonomiske scenarier.
Man kan ikke se på data fra depressionen i 1930´erne og overføre dem til vore dages Finanskrise?
- Det er det vi de facto gør, idet vi analyserer historiske data, tidsrækker. Langt hen ad vejen er det sådan, vi arbejder. Vi søger at opnå forståelse ud fra det der er sket. Men selv om mange af mekanismerne til en vis grad er de samme som dengang, ændrer forholdene sig som sagt hele tiden. Blandt andet på grund af udvidede rammer for, hvad der er finansielt muligt på markederne i dag, forklarer Anders Rahbek og tilføjer:
- Lidt forenklet sagt kan man isolere økonomiske eller finansielle faktorer som er tidskonstante, altså faktorer som også var til stede ved for eksempel den tidligere krise, og tilsvarende tidsvarierende, nye faktorer eller mekanismer, og derved blive bedre til at forstå mulige scenarier i den økonomiske udvikling.
- Hvis du eksempelvis skal købe et hus og skal tage stilling til om det lån, du skal optage, skal have en kort eller lang rente, er det vigtig at kunne sige noget om hvordan renteudviklingen vil blive. Hver især udvikler de to renter sig meget ustabilt og uforudsigeligt, til gengæld er der en vis ligevægt imellem dem, en indbyrdes stabilitet, så at sige. Denne stabile ligevægt er principielt set en forudsigelig eller tidskonstant faktor.
- Tilsvarende søger vi blandt andet efter nogle ligevægtstilstande og relationer, som kan bruges som et direkte input i den finansielle politik, sådan at vi kan sige noget om sammenhængskraften og komme med nogle forudsigelser for dele af den økonomiske virkelighed.
Sker det også at I går endnu længere tilbage i tiden - til endnu ældre data?
- Med enkelte af de data, vi har inden for makroøkonomi, kan vi gå helt tilbage til 1900-tallet, og på nogle få områder, som for eksempel hvedepriser, har vi data som går helt tilbage til Middelalderen. Typisk sidder vi dog og arbejder med nyere data. Inden for finansiel økonometri, er analysen af aktiepriser, renter, optioner og lignende finansielle data, ofte baseret på helt nye og i øvrigt meget høj-dimensionelle datasæt, blandt andet for at blive bedre til at lave risikovurderinger. De udviklede økonometriske teknikker bruges af banker, nationalbanker og større finansieringsselskaber, fortæller Anders Rahbek.
Han tilføjer at man i en vis forstand forlader klassisk statistisk teori, når man arbejder med nyere dynamiske, økonometriske modeller:
- I stedet går vi over til simulations-baseret inferens, herunder for eksempel bootstrap-metoden, hvor man populært sagt trækker sig selv op i støvle-remmen. Eller med andre ord genbruger de data, vi har, forklarer Anders Rahbek.
- Og vi har jo ikke så mange data eftersom økonomi ikke er et eksperimentelt område. Du har dine data over en bestemt periode, som du kan tilføje noget støj, for på den måde at genskabe nye data. Du tilføjer altså støj til dit system på en kontrolleret måde, der betyder at du kan tage højde for den ikke-modellerede usikkerhed.
Ifølge Anders Rahbek er der er indenfor for eksempel finansiel økonometri tale om meget store mængder af data, hvoraf mange er fejlbehæftede og skal renses op for at kunne være til nogen nytte, hvorfor denne type af dataindsamlinger er meget omkostningstunge.
Er det for eksempel også derfor, I må trække på udenlandske tal i stedet for danske?
- Ja, men forhåbentlig er mekanismerne stort set de samme. Fordi en stor del af økonomien ikke er en eksperimentel videnskab, er det jo håbet med al økonomisk teori-dannelse, at der vil vise sig nogle genkendelige træk. Endelig er det jo ikke dansk forskning, det her, men netop international forskning. Det er helt klart vores mål at publicere internationalt, fastslår Anders Rahbek.
Han lægger til:
- De danske midler til ”Dynamiske modeller” gives for at profilere os internationalt. I øvrigt foregår forskningsarbejdet – som altid inden for grundforskningen – i samarbejde med udenlandske kolleger. Projektet bygger, som vores arbejde generelt, på udvikling og udveksling internationalt, på at bringe folk sammen og skabe størst mulighed forståelse igennem vidensdeling.